一、單項(xiàng)選擇題（每題1分，共10分）
1．( )是指金融機(jī)構(gòu)或其他經(jīng)濟(jì)主體在金融活動(dòng)中因沒有正確遵守法律條款，或因法律條款不完善、不嚴(yán)密而引致的風(fēng)險(xiǎn)。
A．利率風(fēng)險(xiǎn) B．匯率風(fēng)險(xiǎn)
C．法律風(fēng)險(xiǎn) D．政策風(fēng)險(xiǎn)
2．下列各種風(fēng)險(xiǎn)管理策略中，采用哪一種來降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)最為直接、有效？( )
A．風(fēng)險(xiǎn)分散 B．風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
C．風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 D．風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償
3. 1968年的Z評(píng)分模型中，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)值的影響最大的指標(biāo)是( )。
A．流動(dòng)資金／總資產(chǎn) B．留存收益／總資產(chǎn)
C．銷售收入／總資產(chǎn) D．息前、稅前收益／總資產(chǎn)
4．下列各項(xiàng)，不屬于商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的是( )。
A。庫(kù)存現(xiàn)金
B．公司債券
C．在中央銀行的清算存款
D．在其他銀行和金融機(jī)構(gòu)的存款
5．下類風(fēng)險(xiǎn)中，不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的是( )。
A.執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn) B．信息風(fēng)險(xiǎn)
C．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) D．關(guān)系風(fēng)險(xiǎn)
6．引起證券承銷失敗的原因可以區(qū)分為操作風(fēng)險(xiǎn)、( )和信用風(fēng)險(xiǎn)等。
A．法律風(fēng)險(xiǎn) B．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
C．系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) D．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
7．基金管理公司進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理與控制的基礎(chǔ)是( )。
A．建立良好的內(nèi)部控制制度 B．依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)
C．設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo) D．使用風(fēng)險(xiǎn)控制模型
8．期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格波動(dòng)越大，期權(quán)的時(shí)間價(jià)值( )。
A．越大 B．越小
C．不變 D．不確定
9．銀行對(duì)技術(shù)性風(fēng)險(xiǎn)的控制和管理能力在很大程度上取決于( )。
A．建立系統(tǒng)規(guī)范的內(nèi)部制度和操作流程
B．計(jì)算機(jī)安全技術(shù)的先進(jìn)程度以及所選擇的開發(fā)商、供應(yīng)商、咨詢或評(píng)估公司的水平
C．銀行自身的管理水平和內(nèi)控能力
D。員工信息素質(zhì)高低和對(duì)設(shè)備的操作熟練程度
10.( )在反映一國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度的同時(shí)，也反映了該國(guó)經(jīng)濟(jì)的總體發(fā)展態(tài)勢(shì)。
A．GDP增長(zhǎng)率 B．國(guó)際收支平衡指標(biāo)
C．貨幣化程度指標(biāo) D。證券化率
二、多項(xiàng)選擇題（每題2分，共10分）
11。從銀行資產(chǎn)和負(fù)債結(jié)構(gòu)來識(shí)別金融風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)有(
A．存貸款比率 B．備付金比率
C．流動(dòng)性比率 D．總資本充足率
E．單個(gè)貸款比率
12.銀行外匯頭寸管理方法有( )。
A．遠(yuǎn)期外匯交易 B．設(shè)立合理的外匯交易頭寸限額
C．貨幣互換 D．及時(shí)拋補(bǔ)敞口頭寸
E．積極建立預(yù)防性頭寸
13．保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)主要包括( I。
A.保險(xiǎn)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn) B．承保風(fēng)險(xiǎn)
C．理賠風(fēng)險(xiǎn) D．現(xiàn)金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
E．資產(chǎn)負(fù)債匹配風(fēng)險(xiǎn)
14．證券承銷的類型有( )。
A．全額包銷 B．定額代銷
C．余額包銷 D．代銷
E．全額代銷
15．基金管理公司風(fēng)險(xiǎn)管理的原則包括( )。
A．首要性原則 B．全面性原則
C．審慎性原則 D．獨(dú)立性原則和有效性原則
E．適時(shí)性原則和“防火墻”原則
三、判斷題（每題1分，共5分）
16．內(nèi)控系統(tǒng)的設(shè)置要以金融風(fēng)險(xiǎn)管理為主線，并遵循有效性、全面性和獨(dú)立性原則。( )
17.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)資產(chǎn)組合總的風(fēng)險(xiǎn)不起作用。( )
18．商業(yè)銀行的準(zhǔn)備資產(chǎn)包括現(xiàn)金資產(chǎn)（一級(jí)準(zhǔn)備）、短期有價(jià)證券（二級(jí)準(zhǔn)備）和長(zhǎng)期貸款（三級(jí)準(zhǔn)備）。( )
19.存續(xù)期是對(duì)某一種資產(chǎn)或負(fù)債的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量。( )
20.為加強(qiáng)保險(xiǎn)公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理，在利率水平不穩(wěn)定時(shí)，保險(xiǎn)公司可采用債券貢獻(xiàn)策略。( )
四、計(jì)算題（每題15分，共30分）
21.某公司獲得一筆浮動(dòng)利率貸款，金額為1，000萬美元，每季度支付一次利息，利率為3個(gè)月LIBOR。公司擔(dān)心在今后2年內(nèi)市場(chǎng)利率水平會(huì)上升，于是購(gòu)買了一項(xiàng)利率上限，有效期2年，執(zhí)行價(jià)格為6%，參考利率為3個(gè)月LIBOR，期權(quán)費(fèi)率為1%，公司支付的期權(quán)費(fèi)用金額為10萬美元。每年以360天計(jì)算，每季度以90天計(jì)算。
(1)若第一個(gè)付息日到來是，LIBOR為6.5%，該公司獲得的交割金額為多少美元？
(2)若第一個(gè)付息日到來時(shí)，LIBOR是5%，該公司需要支付的利息額是多少美元？融資成本是百分之多少？
22。假設(shè)某投資者在年初擁有投資本金10萬元，他用這筆資金正好買人一張為期1年的面額為10萬元的債券，債券票面利率為9%，該年的通貨膨脹率為4%。請(qǐng)問：
(1)-年后，他投資所得的實(shí)際值為多少萬元？（計(jì)算結(jié)果保留兩位小數(shù)）
(2)他該年投資的名義收益率和實(shí)際收益率分別是百分之多少？（計(jì)算結(jié)果保留%內(nèi)一位小數(shù)）
五、簡(jiǎn)答題（每題10分，共30分）
23．信用風(fēng)險(xiǎn)的狹義和廣義的含義是什么？
24.商業(yè)性貸款理論的主要內(nèi)容是什么？
25.管理外匯交易風(fēng)險(xiǎn)的金融法的含義和工具是什么？
六、論述題（共15分）
26.我國(guó)農(nóng)村信用社如何進(jìn)行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理？
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